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공지사항

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전국여성과학기술인지원센터-제3기 금융공학교육 연수생 모집공고
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제3기 금융공학교육 연수생 모집공고

 

 과학기술부 지정 전국여성과학기술인 지원센터(NIS-WIST)는 이화여자대학교 대학원과 공동주관하여, 금융 산업의 선진화를 위해 필요한 첨단 지식과 실무능력을 갖춘 여성 금융공학 전문 인력을 양성하기 위한 금융공학 교육과정을 2007년 5-6월 중에 실시하고자 합니다. 관심 있는 많은 분들의 참여를 기다리겠습니다.

 

============================ 아     래 =========================

 

1. 교육 목적

   금융공학 전문가의 수요 충족 및 여성과학기술인의 금융권으로의 진출 확대

 

2. 교육 과정의 특징

◦ 금융공학의 이론 습득
◦ 다양한 Workshop을 통하여 습득한 이론을 구현
◦ 학계와 금융산업의 금융공학 전문가들이 직접 강의와 Workshop을 담당함

 

3. 교육 대상자 자격

◦ 금융권 종사자
◦ 이공계 졸업 여성과학기술인 중 금융권 진출을 희망하는 자

 

4. 교육과정    
◦ 선발인원 : 50명
◦ 교육기간 : 2007. 05. 12 - 2007. 06. 30 (총 48시간)
                       매주 토요일 9:30 - 12:20, 13:30 - 16:20
◦ 교육비 : 200만원
     (I) 이공계 졸업 여성과학기술인 및 이공계 여성 대학원생
 미취업자 : 본인부담금 25만원 (WIST 지원금 175만원, 교재비 포함)
 취업자 : 본인부담금 50만원 (WIST 지원금 150만원, 교재비 포함)
     (II) (I) 이외의 경우 200만원 (교재비 포함) 
◦ 교육장소 : 전국여성과학기술인지원센터 (이화-삼성교육문화관 602호)

 

5. 교육내용 및 강의 일정

NO.

금융공학교육 강의내용

1강

(5/12)

 Introduction to  derivatives & financial engineering

지홍민 교수(이화여자대학교, University of Pennsylvania(Wharton), Ph.D.)

- 금융공학의 의의와 발전.

- 본 강의에 필요한 기초 지식습득(선도(forward), 선물(futures), 스왑(swap), 옵션(option)계약의 이해 및 payoff 구조, 이자율의 compounding, VBA 기초).

- 금융공학에 의해 생성된 간단한 금융상품들의 분석적 이해.

2강

(5/19)

Option strategies & Binomial option pricing model

지홍민 교수(이화여자대학교, University of Pennsylvania(Wharton), Ph.D.)

- 옵션을 이용한 거래전략 (Naked positions, covered call, protective put, spread, combination).

- 이항옵션가격결정모형 (Binomial Option Pricing Model).

-이론 및 Workshop.

3강

(5/26)

Forward and Futures I

김진호 교수(이화여자대학교, Columbia University, Ph.D.

- 선도와 선물을 이용한 헤징 전략

- 선도 및 선물가격의 결정

4강

(6/2

Forward and Futures II, Swaps

김진호 교수(이화여자대학교, Columbia University, Ph.D.)

- 이자율선물

- 스왑의 이용

- 스왑가치의 평가

- 신용파생상품으로서의 스왑의 이용

- 스왑 사례분석

5강

(6/9)

Black-Scholes option pricing model & Greeks

강장구 교수(KAIST 경영대학원, University of Rochester, Ph.D.)

- 기본적 stochastic calculus

- Black-Scholes option pricing model의 유도 및 의의

- Greeks를 이용한 동적 헤징전략

6강

(6/16)

Term structure & Interest rate options I

장근혁 박사(우리은행, KAIST 금융공학 박사)

- 원화 이자율 옵션 시장

- 이자율 캡/플로어, 스왑션의 거래

- 시장 데이터로부터 할인 함수 계산(엑셀 실습)

- 캡/플로어, 스왑션의 가격 및 리스크 계산(엑셀 실습)

7강

(6/23)

Term structure & Interest rate options II

장근혁 박사(우리은행, KAIST 금융공학 박사)

- 구조화 채권 시장 소개 및 분석

- 시장 상황(공급자~수요자)

- 가치 및 리스크 계산 방법

- Term structure 모형 (엑셀 실습)

- 헤지 이슈

8강

(6/30)

Monte Carlo simulation & Closing

지홍민 교수; 전길자 센터장(전국여성과학기술인지원센터)

- Monte Carlo simulation 및 이를 이용한 옵션의 가격결정.

- 분산최소화 방법(Antithetic variable technique, Control variate technique, Importance sampling, etc).

-  과제발표 및 인증서 수여식

 

6. 신청 방법

◦ 제출서류 : 교육신청서 1부/ 졸업증명서 또는 재직증명서 1부
◦ 지원신청서 : 센터 홈페이지(www.wist.re.kr) ⇒ 공지사항 ⇒ 3기 모집공고
◦ 접수 : 이메일 (edu@wist.re.kr) / 팩스 (02-3277-3084)
◦ 신청기한 : 2007년 5월 7일(월)까지
            ※ 교육 모집은 선칙순으로 진행되며, 조기 마감될 수 있습니다.
◦ 수강료 납부처 : 조흥은행 595-01-019226 (예금주: 이화여자대학교 산학협력단)
            ※ 교육비 입금이 확인되셔야 신청이 완료됩니다.
◦ 문의처 : 민주영 교육팀장 (02-3277-3645)